FaRis & DAV – Symposium Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

Das 15. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2019 stand unter dem Motto „Künstliche Intelligenz im Risikomanagement“. Am Nikolaustag waren über 120 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die TH Köln gekommen: In vier Vorträgen ging es um die Frage, inwiefern Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) im Risikomanagement zur Anwendung kommen können. Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt hatte gemeinsam mit dem FaRis-Team die Veranstaltung organisiert; er begrüßte zu Beginn der Veranstaltung die Gäste und gab einen kurzen Einführungsvortrag in die Thematik.

Im ersten Vortrag zu „Kapitalmarktszenarien mit Deep Learning“ stellte Mascha Fiona Baedorf, Aktuarin DAV bei KPMG, zunächst die mathematischen Grundlagen künstlicher neuronaler Netze vor. Sie zeigte dann, wie die Kalibrierung eines Hull-White-1-Faktor-Zinsmodells grundsätzlich mit einem neuronalen Netz erfolgen kann sowie die Ergebnisse ihrer Berechnungen. Die Datenbasis für das Training der Netze bilden dabei künstlich erzeugte Informationen über den Kapitalmarkt.

Im Anschluss präsentierte Oliver Stoll, Aktuar DAV und SAV, ein KI-Projekt, das er in Kooperation mit der SV SparkassenVersicherung in Stuttgart bearbeitet: „Solvency II-Prognosen mit neuronalen Netzen“. Das Ziel ist die zeitnahe Vorhersage von Berechnungen mit dem Branchensimulationsmodell durch Modelle aus dem Spektrum des maschinellen Lernens. Dabei ging er nicht nur auf die fachlichen Hintergründe ein, sondern zeigte auch die konkrete Umsetzung in der Entwicklung. Seine eingesetzten neuronalen Netze können gute Prognoseergebnisse aufweisen.